10月18日,A股在多厚利好的刺激下再度大涨,阛阓看涨形貌空前高潮,看涨期权全线井喷式高涨。
数据显现,10月18日盘中, 科创50 购10月1300一度暴涨424倍,最终涨幅回落至123倍。
落幕10月18日收盘, 科创50 购10月1350涨81倍; 科创50 购10月1250涨64倍。此外,有多个品种涨幅超10倍。
不仅科创50 看涨期权飙涨,创业板、 沪深300 等,均出现多个盘中飙升超100倍,最终涨幅几十倍的品种。
期权波动率历史新高
一百倍是什么看法?即便只买1千块,一百倍即是10万。
值得一提的是,股指期权单日一百倍已不是第一次。9月30日,A股放量大涨, 创业板指 涨15.36%, 科创50指数 涨17.88%。
指数期权波动率单边高涨,波动率的大幅飙升带动期权扫数认购合约集体翻倍。其时阛阓有分析指出,隐含波动率草率40的位置,后市还是要贯注降波风险。
以 科创50 购10月1300为例,数据显现,10月18日,该合约的波动率已达到历史最高水平。
值得一提的是,该合约各期限的隐含波动率均低于9月30日水平。
股指期权简介
股指期权(Stock Index Options)是一种金融养殖品,赋予捏有者在明天特定日历以特订价钱买入或卖出特定股指的权力,而不是义务。
股指期权的用途包括:
1、对冲风险,哄骗股指期权对冲现存股票组合的阛阓风险。举例,投资者挂牵阛阓下落,不错购买看跌期权来保护其股票组合。
2、投契往返,通过贸易股指期权来赚取阛阓波动的收益。举例,预期阛阓高涨,不错购买看涨期权;预期阛阓下落,不错购买看跌期权。
3、收益增强,通过卖出期权来获取权力金收入,如捏有股票的投资者卖出看涨期权。
需要指出的是,期权往返本人具有高风险性,因此在使用期权进行抄底摸顶时需要严慎。